EViews ile Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri
1. Bölüm1. Çok denklemli zaman serisi modelleri1.1.Vektör Otoregresyon Modelleri (Vector Autoregression, VAR)DurağanlıkBelirleme (Identification)Inpulse Response Fonksiyonu (Etki Tepki)Varyans AyrışmasıHipotez TestiYapısal VAR (SVAR) Modelleri...
9786055100957
877750
https://www.kitapzen.com/aziz-kutlar/eviews-ile-uygulamali-cok-denklemli-zaman-serileri.htm
EViews ile Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri
80.04
1. Bölüm
1. Çok denklemli zaman serisi modelleri
- 1.1.Vektör Otoregresyon Modelleri (Vector Autoregression, VAR)
- Durağanlık
- Belirleme (Identification)
- Inpulse Response Fonksiyonu (Etki Tepki)
- Varyans Ayrışması
- Hipotez Testi
- Yapısal VAR (SVAR) Modelleri (Structural Vector Autoregression)
1.2. Uygulamalar
Sistemin Formülasyonu
2. Bölüm
2. Eşbütünleme (Eştümleşme, koentegrasyon Cointegration) ve hata düzeltme (Error Correction) Modelleri
- 2.1.Bütünleşmiş Değişkenlerin Doğrusal Bileşimi
- 2.2.Koentegrasyon ve Hata Düzeltme
- 2.3.Johansen Koentegrasyon Testi
- 2.4. Bir Koentegrasyon Oluşumunda Hipotez Testleri
3. Bölüm
- 3. Uygulamalar
- 3.1.Hata Düzeltme Modeli ve Johansen Eşbütünleme
- 3.2.Model Seçimi
- 3.4. Etki Tepki Fonksiyonları (Impulse Response)
- 3.5.TESTLER
- 3.6.Türkiye İle İlgili Verilerle Koentegrasyon Analizi
- 3.7.Koentegrasyon Analizi
- 3.8.Yapısal Vektör Otoregresyon (Structural vector autoregression (SVAR)
- 3.9.Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Modeller (ARDL)
- Tahmin Sonrası
- Koentegrasyon İlişkisi
- EK Tablolar
- Tablo 3.23 Türkiye'nin Makroekonomik Büyüklükler
- 3.10.Bir Makale Uygulaması
Kitabın Özellikleri
Boyut:
16.50x23.50
Sayfa Sayısı:
176
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2017-05
Kapak Türü:
Ciltsiz
Kağıt Türü:
1. Hamur
Dili:
Türkçe
Kategoriler:
1. Bölüm
1. Çok denklemli zaman serisi modelleri
- 1.1.Vektör Otoregresyon Modelleri (Vector Autoregression, VAR)
- Durağanlık
- Belirleme (Identification)
- Inpulse Response Fonksiyonu (Etki Tepki)
- Varyans Ayrışması
- Hipotez Testi
- Yapısal VAR (SVAR) Modelleri (Structural Vector Autoregression)
1.2. Uygulamalar
Sistemin Formülasyonu
2. Bölüm
2. Eşbütünleme (Eştümleşme, koentegrasyon Cointegration) ve hata düzeltme (Error Correction) Modelleri
- 2.1.Bütünleşmiş Değişkenlerin Doğrusal Bileşimi
- 2.2.Koentegrasyon ve Hata Düzeltme
- 2.3.Johansen Koentegrasyon Testi
- 2.4. Bir Koentegrasyon Oluşumunda Hipotez Testleri
3. Bölüm
- 3. Uygulamalar
- 3.1.Hata Düzeltme Modeli ve Johansen Eşbütünleme
- 3.2.Model Seçimi
- 3.4. Etki Tepki Fonksiyonları (Impulse Response)
- 3.5.TESTLER
- 3.6.Türkiye İle İlgili Verilerle Koentegrasyon Analizi
- 3.7.Koentegrasyon Analizi
- 3.8.Yapısal Vektör Otoregresyon (Structural vector autoregression (SVAR)
- 3.9.Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Modeller (ARDL)
- Tahmin Sonrası
- Koentegrasyon İlişkisi
- EK Tablolar
- Tablo 3.23 Türkiye'nin Makroekonomik Büyüklükler
- 3.10.Bir Makale Uygulaması
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.